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银监会就《衍生对象交易敌手背约风险资产计量规矩(收罗看法稿)》地下收罗看法

2016-11-29 15:47 来源: 银监会网站
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近年来,随着金融市场的生长,我国贸易银行衍生对象交易营业快速增长。为加强交易敌手信用风险本钱监管的有效性,推动贸易银行晋升衍生对象风险管理才能,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易敌手信用风险计量的标准办法》,银监会草拟了《衍生对象交易敌手背约风险资产计量规矩(收罗看法稿)》(以下简称《规矩》),现向社会地下收罗看法。银监会将根据各界反应看法,进一步修改完美并合时发布。

《规矩》自创国际经历并结合我国银行业实际,进步衍生对象本钱计量的风险敏理性。《规矩》重新梳理了衍生对象本钱计量的基本定义和计算步调,明白了净额结算组合、资产种别和抵消组合实在其实定办法,分别规定了不合包管金安排情况上风险裸露的计量公式。

《规矩》包含注释和附件两部分。注释共10条,请求贸易银行将交易敌手信用风险管理归入周全风险管理框架,建立健全衍临盆品风险管理的政策流程,强化信息体系和基本举措措施,进步数据搜集和存储才能,确保衍生对象估值和本钱计量的谨慎性。附件规定了重置本钱和潜伏风险裸露的计算办法及流程,并明白了背约风险裸露的加总方法。

【我要纠错】 义务编辑:朱英
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