银监会有关部分担任人就《银行业金融机构周全风险管理指引》答问

2016-09-30 16:47 来源: 银监会网站
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为晋升银行业金融机构周全风险管理程度,引导银行业金融机构更好办现实体经济,银监会近日发布了《银行业金融机构周全风险管理指引》(以下简称《指引》)。银监会有关部分担任人就《指引》相干成绩答复了记者的提问。

一、《指引》制订的背景是甚么?

答:《指引》制订的背景重要有三方面:一是我国银行业风险管理缺乏管辖性规制。近年来,银监会陆续制订了各类谨慎监管规矩,覆盖了本钱管理、信用风险、市场风险、活动性风险、操风格险、并表管理等各个范畴,比较体系,但依然缺乏一个针对周全风险管理的管辖性、综合性规矩。是以,有须要制订关于周全风险管理的谨慎规制,为银行建立完美的周全风险管理体系供给政策根据和指导。二是银行业金融机构周全风险管理实际有待完美。我国银行业在周全风险管理体系扶植上已取得必定的成果,但实际中依然存在以下成绩有待完美:第一,周全风险管理的兼顾性和有效性有待晋升。第二,中小银行业金融机构周全风险管理体系扶植起步相对较晚,精细化程度有待进步。第三,银行业金融机构周全风险管理成果的应用较多基于银监会的监管请求,深度和广度仍有很大年夜的拓展空间。三是国际监管改革对风险管理提出了新的请求。2008年国际金融危机后,国际组织和各国监管机构都在积极完美金融机构周全风险管理相干制度。2012年,巴塞尔委员会修订了《有效银行监管核心准绳》,完美和细化了准绳15“风险管理体系”的各项标准。以后,巴塞尔委员会和金融稳定理事会针对公司管理、风险偏好、风险文明和风险申报等周全风险管理要素陆续发布了一系列政策文件,提出了更详细的请求。《指引》的制订既是积极适应国际监管改改革请求的成果,又有助于晋升我国银行业风险管理程度。

2、《指引》制订的重要思路是甚么?

答:《指引》的草拟重要基于以下思路:一是构成体系化的周全风险管理规制。二是提出风险管理的管辖性框架,强化周全性和接洽关系性视角。三是进步可操作性,供给周全风险管理和监管指南。四是引入《核心准绳》最低标准,反应国际监管改革最新成果。五是充分推敲各类机构的差别化情况。六是重视与已有规制的连接。

3、《指引》对周全风险管理有哪些准绳性规定?

答:《指引》对银行业金融机构周全风险管理提出四点管理准绳:一是婚配性准绳。周全风险管理体系应当与风险状况和体系重要性等相适应,并根据情况变更停止调剂。二是全覆盖准绳。周全风险管理应当覆盖各个营业条线,包含本外币、表表里、境表里营业;覆盖一切分支机构、从属机构,部分、岗亭和人员;覆盖一切风险种类和不合风险之间的相互影响;贯穿决定计划、履行和监督全部管理环节。三是自力性准绳。银行业金融机构应当建立自力的周全风险管理组织架构,付与风险管理条线足够的授权、人力资本及其他资本设备,建立迷信公道的申报渠道,与营业条线之间构成相互制衡的运转机制。四是有效性准绳。银行业金融机构应当将周全风险管理的成果应用于运营管理,根据风险状况、市场和宏不雅经济情况评价本钱和活动性的充分性,有效抵抗所承当的整体风险和各类风险。

四、《指引》对周全风险管理提出哪些重要请求?

答:《指引》提出了银行业金融机构周全风险管理体系的五个重要要素,包含风险管理架构,风险管理战略、风险偏好和风险限额,风险管理政策和法式榜样,管理信息体系和数据质量控制,外部控制和审计体系等。《指引》对以上要素的详细内容也停止了规定。

个中,关于风险偏好,《指引》规定银行业金融机构应当制订书面的风险偏好,做到定性目标和定量目标偏重,并提出了风险偏好应包含的七项详细内容。关于风险限额,《指引》提出,银行业金融机构应当制订风险限额管理的政策和法式榜样,建立风险限额设定、限额调剂、超限额申报和处理制度。同时,在风险限额邻近监管目标限额时,银行业金融机构应当启动照应的改正办法和申报法式榜样,采取须要的风险分散办法,并向银行业监督管理机构申报。

五、《指引》对周全风险管理的义务主体提出哪些请求?

答:《指引》采取了风险管理“三道防地”的理念,强调银行业金融机构董事会承当周全风险管理的终究义务。银行业金融机构监事会承当周全风险管理的监督义务,担任监督检查董事会和高等管理层在风险管理方面的履职尽责情况并催促整改。银行业金融机构应当设立或指定部分担任周全风险管理,牵头实施周全风险的平常管理。银行业金融机构各营业运营条线承当风险管理的直接义务。

六、《指引》能否充分推敲各类机构的差别性?

答:《指引》定位于为银行业金融机构完美周全风险管理体系供给体系性指导框架。在此基本上,《指引》充分推敲了各类银行业金融机构的差别化情况。一是辨别实用和参照履行。实用范围明白为我国境内设立的银行业金融机构,经银行业监督管理机构赞成设立的其他金融机构参照本指引履行。二是明白婚配性准绳。推敲到各类机构特点的差别性,《指引》明白提出周全风险管理体系应当与风险状况和体系重要性等相婚配,并根据情况变更停止调剂。三是部分条目增长了实用的条件早提。如对范围较大年夜或营业复杂的银行业金融机构提出设立风险总监(首席风险官)的请求。

义务编辑:姜晨
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